Vyhodnocení projektu Opening range

V našem vzorku máme data z posledních 30 obchodních dní. Není to nijak mnoho, nicméně jako počáteční vzorek, na kterém se dá stavět, to je. Základní statistika z dat, která jsme posbírali:

1. proražení vs. 1:1: 16:14(53,3 % úspěšnost)
1. proražení vs. 2:1: 14:16(46,7 % úspěšnost)
1. proražení vs. Close londýnské seance: +203,3 pipů

Tabulku naleznete v posledním denním shrnutí. 

1. proražení vs. 1:1

První proražení vs. dosažení 1:1 oproti potenciálnímu SL na druhé straně range vyšlo kladně a po celou dobu si udrželo pozitivní očekávání. Přes dobrý začátek se jeho úspěšnost nakonec propadla na 53,3 %. Při riziku např. 2 % na jeden obchod bychom byli po sledovaném období 4 % v plusu. To není na jeden měsíc úplně špatný výsledek.

Na základě našeho vzorku bychom mohli použít také několik možných filtrů pro vstupy. Jedním z nich je např. neobchodovat malé range. Při vynechání menší range než 10 pipů se statistika zlepší na 60 % (15:10). Naopak prakticky žádnou výhodu bychom nezískali, kdybychom se řídili trendem na vyšším časovém rámci (H1), identifikovaném klouzavým průměrem 21. Stejně tak ani pozitivita/negativita svíčky nám neposkytla výraznější vodítko.

Jako zajímavé se jeví střídání dnů, kdy první proražení vyjde se dny, kdy nevyjde. Pokud bychom čekali a obchodovali první proražení pouze po třech dnech, kdy nevyšlo. Měli bychom 100 % úspěšnost. Pro tuto situaci však mame velmi málo dat, abychom to mohli brát reálně, každopádně z určité logiky není od věci se touto myšlenkou více zabývat na větším datovém vzorku.

1. proražení vs. 2:1

Zde se pohybujeme na úspěšnosti 46,7 %, což je, při riziku 2 % na jeden obchod, 24 % v plusu za sledované období. Což jsou velmi krásná čísla. V dlouhodobějším horizontu však úspěšnost ještě klesne. Je tak potřeba mít větší datový vzorek. Můžete použít podobný náhled na situaci jako u 1. proražení vs. 1:1.

1. proražení vs. Close londýnské seance

Celkově jsme u této myšlenky +203,3 pipu. Každopádně je to velmi riziková záležitost, protože nemáme jasně daný SL a nemůžeme tak kontrolovat rizika.

Pár slov na závěr

Je důležité si tyto hypotézy ještě potvrdit na větším vzorku. Více dat zpřesní statistiku a jasněji definuje rizika. Při zpětném dohledávání nezapomeňte na změnu letního a zimního času. Mohli byste 15 minutovou Opening range identifikovat ve špatnou hodinu.

Přeji hezký den
MS 

Více o projektu Studujeme grafy: Opening range se dozvíte zde.