Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

Strategie založené na Stochastic oscilátoru

Očima brokerů, Strategie

Řada aktivních obchodníků zná oscilátor Stochastic. Je součástí téměř všech obchodních terminálů a nabízí širokou škálu nastavení. Existuje velké množství strategií a systémů založených na tomto oscilátoru. Někteří lidé přirozeně řeknou, že k obchodování postačí samotný indikátor. Stochastic oscilátor, stejně jako mnoho jiných indikátorů tohoto typu, má však tendenci dávat falešné signály, které je třeba filtrovat.

Praxe ukazuje, že je velmi těžké filtrovat falešné signály „okem“. Použití jiných indikátorů pro tento účel je mnohem jednodušší. V tomto článku probereme několik obchodních strategií využívajících Stochastic spolu s dalšími indikátory a vyjasníme jejich výhody a nevýhody.

Strategie využívající Stochastic a MACD

Jako první příklad pojďme diskutovat o strategii, která je založena na Stochastic oscilátoru a MACD. Tato strategie je dobře pochopitelná, protože nevyžaduje žádné speciální znalosti ani dovednosti.

MACD se vykresluje jako histogram a signální čára v samostatném okně pod grafem. Tento indikátor patří do skupiny oscilátorů a ukazuje směr trendu. Pokud histogram i signální čára stoupnou nad (0), je trend považován za vzestupný. Pokud klesnou pod nulu, říká se, že trend je klesající.

Standardní nastavení MACD pro terminály MT4 a MT5 je:

  • Fast EMA 12.
  • Slow EMA 26.
  • MACD SMA 9.
  • Výpočet ze zavíracích cen

Stochastic oscilátor se otevře v samostatném okně pod grafem a vypadá jako dvě křižující se linie pohybující se mezi úrovněmi. Indikátor ukazuje aktuální stav přeprodanosti a překoupenosti aktiva.

Pokud tedy bude aktivum překoupeno (existuje více nákupů než prodejů), kupující brzy uzavřou své pozice a cena se může snížit. V případě přeprodaného stavu trhu (kdy je podstatně více prodejů než nákupů) to jde naopak. Prodejci uzavírající své pozice, a podporují růst ceny, který použijeme při obchodování.

Nastavení indikátoru Stochastic je standardní:

  • % K období 5.
  • % D období 3.
  • Zpomalení 3.
  • Low/High ceny.
  • MA simple.
  • Úrovně na 25 a 75.
  • Barvy obou indikátorů jsou přizpůsobitelné podle vašeho vkusu.

Poté se nastaví grafy s indikátory:

  • Na H4 přidáme MACD.
  • Na H1 přidáme Stochastický oscilátor.

Otevírání pozic na základě strategie

Buy signál

Nejprve obchodník analyzuje H4 graf s MACD a definujte směr aktuálního obchodu. Obchody se otevírají v souladu s trendem. Při nákupu musí být trend vzestupný, histogram a signální čáry musí křížit nulovou úroveň zespodu.

Poté přepneme na H1 s oscilátorem Stochastic a vyhledáme vstupní bod na základě jeho hodnot. Indikátor musí ukazovat stav přeprodanosti trhu. Když úroveň 25 linie překříží zdola, je to signál k otevření buy obchodu. Poté obchodník umístí Stop Loss. Existuje několik způsobů, jak to udělat. Často se k tomu využívá umístění za nejbližší úroveň supportu.

Sell signál

Histogram MACD na H4 je pod nulou, což znamená, že tržní trend tohoto nástroje v současné době klesá. Poté se obchodník přepne na H1 a hledá signál k prodeji. Stochastic oscilátor je v překoupené oblasti nad 75. Poté otevře sell obchod a umístí Stop Loss za nejbližší úroveň rezistence.

U obou obchodů se Take Profit umísťuje podle vlastního uvážení obchodníka. Jeden způsob, jak vypočítat ziskovost obchodu, je sledovat poměr TP k SL, který nesmí být menší než 3: 1 (ne méně než 3 body zisku za 1 bod ztráty).

Dalším způsobem je sledování otevřené pozice a její uzavření v okamžiku, kdy histogram MACD překročí zpět nulovou linii. 

Strategie „Stochastic + Bollinger Bands“

Druhým příkladem je strategie kombinující Stochastic a Bollinger Bands (BB). 

Nastavení strategie

  • Stochastic oscilátor s výchozím nastavením.
  • MA také s výchozím nastavením.
  • Perioda
  • Shift 0.
  • Deviation 2.
  • Použít Zavírací ceny.
  • Barvy podle uvážení obchodníka.

Jak víte, indikátor BB lze použít bez dalších filtrů. Kvalita signálů však bude o něco horší. S tímto indikátorem se běžně obchodují odrazy od hranic kanálu. Pro zvýšení kvality signálů používají někteří obchodníci Stochastic oscilátor.

Vstupní signály

Cena se přiblížila hranici indikátoru BB a vytvořila obratový pattern. Může to být Hammer, Inverted Hammer, Doji, Shooting star, Hanging man, Engulfing nebo Harami. Toto jsou signály k otevření pozice. V rámci této strategie je ale považujeme za slabé a proto se čeká na jejich potvrzení od Stochastic oscilátoru. Ten musí být v době vytvoření obratového patternu nad 80 nebo pod 20. Pokud se signály shodují, můžeme otevřít pozici. 

Příklady buy a sell signálu

Na spodní hranici BB se vytvořil pattern Hammer (kladivo). Stochastic je v přeprodané oblasti. Poté, co se svíčka Hammer zavře, otevírá obchodník buy obchod a umístí SL za minimum svíčky. Obchod se uzavře, když cena na grafu dosáhne opačné hranice BB. 

Když obchodník umístí TP, musí být, stejně jak už jsme popsali dříve. To znamená v poměru 1:3 nebo více (ne méně než 3 body potenciálního zisku za 1 bod ztráty).

Na horní hranici BB se vytvořil pattern Hanging man, zatímco Stochastic je v překoupené oblasti. Poté, co svíčka Hanging man zavře, otevírá obchodník sell obchod. SL umístí nad High svíčky. Pozice se zavírá poté, co cena dosáhne spodní hranice BB.

Závěr

V tomto článku jsme diskutovali o několika obchodních strategiích založených na Stochastic oscilátoru. Stejně jako ostatní indikátory má své výhody a nevýhody. Obchodník může indikátor vyzkoušet, změnit nastavení nebo jej zkombinovat s dalšími indikátory a obchodními strategiemi.

Tým RoboMarkets
info@robomarkets.cz
+420 800 088 482
https://www.robomarkets.cz/

Upozornění na rizika:

  1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
  2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.
Ohodnoťte článek
Sdílejte článek
Strategie založené na Stochastic oscilátoru
Reklama