Reklama
Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

Tradingová a investiční konference MoneyExpo Praha 2022 se blíží. Akce proběhne 21. a 22. 5. 2022! Vstup je po oba dny ZDARMA. Program a registraci naleznete ZDE >>>

Obchodování podle strategie Channel Scalping

Očima brokerů, Strategie

Obvyklá představa „kanálu“ na finančních trzích je pohyb ceny do strany, který má jasnou horní a dolní hranici. V takovém případě obchodníci buď kontrolují odrazy od hranic kanálu, nebo proražení tím či oním směrem a vyhodnotí tak potenciál dalšího pohybu ceny.

Příklad pohybu do strany na měnovém páru EUR/NZD

V Channel strategii se pro nastavení tohoto rozpětí používají klouzavé průměry. Jak říkají autoři strategie, ty pomáhají najít začátek trendu. Obchodník musí pouze sledovat trend podle pravidel.

Klouzavé průměry na grafu EUR/USD

V tomto článku zjistíte, jak vidět takový kanál z klouzavých průměrů a obchodovat podle trendu v nízkých časových rámcích, který právě začíná.

Popis strategie kanálu

Základem této strategie, kromě klouzavých průměrů, je indikátor RSI. Toto je oscilátor, který ukazuje sílu trendu.

Když hodnoty indikátoru vzrostou nad úroveň 50, můžeme usoudit, že býci jsou silnější než medvědi a cena pravděpodobně půjde dále nahoru. Pokud však cena klesne pod 50, medvědí trend pravděpodobně zůstane.

Mnoho investorů si myslí, že tato kombinace trendových indikátorů a oscilátorů je pro obchodování nejlepší.

Chování indikátoru RSI

Kanál je definován dvěma klouzavými průměry (MA) ze čtyř, které se ve strategii používají. Proražení těchto MA signalizuje začátek trendu, zatímco dva zbývající ukazují, kde vstoupit do trhu při proražení.

Pohyb ceny po vytvoření Channel signálů

Nastavení Channel strategie

Chce-li obchodník nastavit strategii, vloží všechny indikátory do grafu nástroje. Pojďme se na parametry podívat podrobněji.

 Přidání a nastavení MA:

  • Exponenciální klouzavý průměr (EMA), perioda 16, barva červená.
  • EMA, perioda 30, také červená.
  • Lineárně vážený MA (WMA), perioda 5, barva růžová.
  • WMA, perioda 12, barva zelená.

Poté se přidá oscilátor:

  • Indikátor relativní síly (RSI), perioda 19, přidat úroveň 50.

Klouzavé průměry a RSI jsou součástí standardní sady vestavěných indikátorů pro populární platformy MetaTrader 4 a MetaTrader 5.

Obchodování typicky probíhá na M15 grafu, ale trader ho může zkusit použít ve vyšších časových rámcích, jako je M30 a H1. Channel je krátkodobá strategie pro intradenní obchodování, takže pokud zvolí M15, může na něm během dne získat několik signálů.

Hlavní výhodou strategie Channel je fakt, že obchodník nemusí předvídat, kam se cena bude ubírat, pouze následuje její pohyby.

Tuto strategii lze do jisté míry přirovnat ke strategii Breaking Volatility, kde investoři čekají na maximální utlumení aktivity na trhu, zatímco se formuje kanál, který dá vstupní signál v případě proražení. To je však samostatné téma.

Jak obchodovat pomocí Channel strategie

Nejprve počkejte, až se červené EMA s periodami 16 a 30 začnou vykreslovat horizontálně. Poté počkejte, až WMA 5 a 12 překříží dvě zbývající linie. Pokud k proražení dojde shora, signalizuje to prodej, protože se má vytvořit medvědí momentum. Podívejte se také na chování RSI. Jeho hodnoty musí být pod 50.

Sell signál podle Channel strategie

Pokud jsou linie EMA 16 a 30 proražené zespodu, pak trader nakupuje a počká, až se vytvoří býčí momentum. Vždy zkontroluje polohu RSI. Hodnoty musí být nad 50, což potvrdí potenciální pohyb směrem nahoru.

Signál k nákupu prostřednictvím kanálu

Nákupní (buy) obchod

Podívejte se na příklad nákupního obchodu na měnovém páru NZD/USD. Cena jde pod EMA a snaží se je prorazit směrem nahoru. Po dalším takovém pohybu se cena podaří ustálit nad MA.

Poté WMA 5 a 12 také prorazí hlavní linie EMA 16 a 30 směrem nahoru, což signalizuje otevření nákupní pozice. Trader zkontroluje polohu RSI. V našem případě je nad 50.

Příklad nákupního obchodu na NZD/USD podle Channel strategie

Autoři strategie podotýkají, že pokud nejrychlejší WMA 5 překročí červené linie mnohem dříve než WMA 12, je to silný vstupní signál.

V našem příkladu lze otevřít nákupní pozici za cenu 0,6898, kde jsme viděli všechna překřížení. Bohužel strategie nenavrhuje žádná pravidla pro Stop Loss. Avšak je příliš riskantní obchodovat bez něj.

Proto ve výše uvedeném příkladu může být dobrou variantou Stop Loss pokyn umístěný pod Low svíčky před překřížením linií. To bude pod 0,6875.

Příklad uzavření nákupní pozice na NZD/USD podle strategie Channel

Trader zavře svou pozici, když rychlý WMA překříží červený MA. Buď při testu této linie, nebo při proražení svíčky směrem dolů.

V našem příkladu byl maximální zisk 52 pipů a pozice byla uzavřena se ziskem 38 pipů. SL měl velikost 20 pipů, což bylo téměř 2krát menší než potenciální zisk z obchodu. To je v souladu s pravidly řízení rizik, kde se doporučuje poměr rizika k zisku 1:2.

Prodejní (sell) obchod

Nyní si ukážeme příklad prodejního obchodu na měnovém páru EUR/USD. Cena se již nějakou dobu pohybuje v postranní korekci. Cena v určitém okamžiku prorazila celkem suverénně pod červené MA a svíčka také zavírá pod těmito liniemi.

Je zde jasné křížení EMA 16 a 30, stejně jako proražení těchto linií od WMA 5 a 12. Hodnoty RSI jsou pod 50, což je další signál k prodeji páru EUR/USD na 1,1676.

Příklad prodejního obchodu na EUR/USD podle Channel strategie

SL se umístí nad high svíčky, která předcházela překřížení linií, na 1,1689. To představuje riziko 13 pipů.

Jak vidíte, WMA 5 prorazil pouze červenou linii na 1,1600. Teoreticky by ziskový cíl mohl dosáhnout 76 pipů. Nejvyšší High dosáhlo 88 pipů. V tomto příkladu je zisk několikrát větší než riziko.

Tipy pro obchodování prostřednictvím Channel strategie

  • Pamatujte, že ne všechny signály strategie přinesou nějaké tržní výsledky. Pokud se cena obrátí a prorazí všechny MA v opačném směru, trader uzavírá svou pozici.
  • Trh se může zaseknout v dlouhých pohybech do strany, takže strategie bude generovat falešné signály. Cena bude prorážet MA nahoru a pak dolů. Trader může zkoušet umístit svůj SL na vstupní úroveň, aby minimalizoval ztráty.
  • Vzdálenost mezi dvěma červenými MA může naznačovat sílu trendu. Čím větší je vzdálenost, tím silnější je impuls. Pokud se kanál zúží, může to signalizovat pokles nebo obrácení trendu.

Závěr

Obchodní strategie Channel je směsí MA s různými periodami. Autoři uvádí, , že pomocí nich může obchodník zachytit začátek nového trendu a obchodovat s ním. Další signály dává oscilátor RSI, který filtruje signály strategie, takže investor nebude otevírat nepotvrzené obchody. Pro mnoho obchodníků je MA nejlepším indikátorem pro nalezení trendu. Má to však vážné nevýhody. Linie se dost zpožďují a při pohybu ceny do strany vydávají mnoho falešných signálů. Pokud si je obchodník těchto nevýhod vědom, může Channel strategii volně používat. Kromě toho jsou rizika na M15 grafu nízká.

Tým RoboMarkets
info@robomarkets.cz
+420 800 088 482
https://www.robomarkets.cz/

 

Upozornění na rizika:

  1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
  2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.
Ohodnoťte článek
Sdílejte článek
Obchodování podle strategie Channel Scalping
Reklama