Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

Live trading na MoneyExpo Online 2020

Informujeme

MoneyExpo Online 2020 se blíží. Jednou z velmi zajímavých přednášek, zvláště pro tradery, bude 4. 11. 2020 Live Trading - 3 tradeři, 3 strategie. Více o tématu vystoupení Martina Jakubce, Stanislava Viktorina a Petra Zýmy se dozvíte v tomto článku.

XTB Live Trading účet

V roce 2013 jsme začali obchodovat na účtu XTB a vysíláme od té doby naživo seance každé úterý a čtvrtek. Tento rok se pouštíme do 8. roku vysílání. Počáteční kapitál byl 20,000 $ a v na konci roku 2019 jsme dosáhli doposud maximální úrovně 70,000 $ (celkový výnos 235 % s průměrným měsíčním výnosem 1,5 %) k dnešnímu dni se pohybujeme na částce 43,000 $ (celkový výnos 115%). Každý rok projektu jsme uzavřeli v zisku a v tomto textu se dozvíte, jak se nám dařilo v uzavřeném roce 2019 a jak vše zapadá do dlouhodobého konceptu tohoto unikátního projektu. Hodnocení roku 2020 proběhne po ukončení 4. kvartálu, ale je jisté, že pandemie Covid19 která způsobila výrazné propady na finančních trzích na přelomu prvního a druhého čtvrtletí bude mít za následek nejhorší roční výsledek v historii projektu. V srpnu 2020 jsme změnili obchodní platformu, po 8 letech přecházíme z platformy Metatrader 4 na platformu xStation 5.

V reportu naleznete následující témata:

  • Krátký komentář k výkonnosti účtu v roce 2020
  • Kompletní statistiky účtu účtu za rok 2019

Komentář k výkonnosti v roce 2020

Kvůli výjimečné situaci která panovala, jsme rozšířili četnost Live trading webinářů, a vysílali pravidelně každý den. Konec března bylo opravdu nepříjemné období z pohledu vývoje trhů, index volatility VIX se vyšplhal na neuvěřitelných 80. K padajícím akciím se přidalo i zlato, výnosy dluhopisů a kryptoměny. Bylo poměrně náročné celou situace pochopit v kontextu finančních trhů. Na britské libře jsme zaznamenali padesátiletá minima, EURUSD dokončil dokonalý obrat o 180 stupňů a ropa vše korunovala 30% víkendovým gapem po vyhlášení cenové války ze strany Saudské Arábie. Americký ropný benchmark WTI si také připsal důležitý milník, kdy poprvé ceny termínových kontraktů spadly do negativního teritoria. Zbytek března byl spíše ve znamení záchranných opatření a většího pochopení situace, ve které se nacházíme. Razantní snížení úrokových sazeb trhy spíše překvapilo a z reakcí bylo patrné potvrzení určité nejistoty. Japonský jen je jednoznačným vítězem této krize, který však při postupném uklidňování situace může být podkladem pro dlouhodobý obchod, japonská ekonomika vykazovala známky zpomalení již před vypuknutím této krize. Britská libra se dostala pod extrémní tlak z důvodu BREXITU i koronaviru a bude velmi zajímavá, pokud zde bude vůle dojednat s EU dohodu v době, kdy bude mít každá ekonomická dohoda ohromnou váhu. Propad našeho účtu se v tomto období přelomu prvního a druhého čtvrtletí rovnal -20 % a primárně byl vytvořen instrumenty a strategiemi, které byly podkladem úspěchu v minulých letech, jako např. shortování volatility nebo návratové strategie, které při exponenciálním a bezprecedentním pohybu trhu fungují velmi těžko. Nejúspěšnějšími instrumenty v tomto období byly EURCZK, EURUSD a US100 (NASDAQ). Co se týče situace na páru EURCZK, tak opět zíkává naši pozornost, ale v tomto případě z jiných důvodů, jelikož Česká republika bohužel nezvládá druhou vlnu stejně dobře. Výsledek účtu ve 3. čtvrtletí  je již výrazně stabilnější ale stále v červených číslech. V posledních letech byly čtvrté čtvrtletí často našimi nejsilnějšími, našim plánem do následujících měsíců je snížen roční ztrátu na polovinu. Níže se již můžete podívat na dlouhodobé statistiky účtu.

Výkonnost v roce 2019

V minulém roce jsme dosáhli zhodnocení účtu 2,54 % resp.čistý zisk o velikosti 1,718 $. Jednalo se celkem o 621 obchodů. Nejslabším měsícem minulého roku byl srpen s výsledkem -3,88 %, nejsilnějším měsícem byl naopak prosinec s výnosem 10,7 %. Pokud bychom eliminovali srpen i prosinec, průměrný měsíční výnos byl -0,3 %.  Díky poslednímu měsíci v roce jsme i tento rok ukončili v zisku.

Fundamenty v průběhu roku

Hlavními fundamenty, které výrazně ovlivnily trhy v minulém roce, byly primárně:

  • Obchodní války mezi USA a Čínou
  • Vývoj situace kolem BREXITU
  • Změna vývoje monetární politiky v USA, obnovení programu QE v Eurozóně

Nejziskovější/nejztrátovější kombinace instrumentů a směrů obchodu byly následující:

  • SELL VOLX         + 2,524 $     1) BUY EURUSD+     -3,763 $
  • SELL EURUSD   + 2,175 $       2) BUY COFFEE+      -2,705 $
  • SELL EURGBP   + 1,752 $        3) BUY GBPUSD+      -2,102 $

Nejziskovější/nejztrátovější instrumenty:

  • VOLX        + 3,015 $           1) GBPUSD+             -3,478 $
  • 40              + 2,201 $            2) COFFEE+              -2,770 $
  • GBPJPY    + 1,399 $             3) EURUSD+              -1,588 $

Rozložení obchodů v roce 2019

Nejvýznamnějším zastoupeným instrumentem byla britská libra, konkrétně GBPUSD se 175 obchody představoval podíl 27,7 %. Druhým nejčastějším instrumentem se 118 obchody byl  EURUSD s podílem 18,9 %, třetici instrumentů uzavírá se 108 obchody německý akciový index DE.30 s podílem 17,3 %. Úspěšnost uzavřených obchodů za rok 2019 byla 72.4 %.

Rozložení obchodů v roce 2019 podle instrumentů a měsíce

Výkonnost od začátku projektu (2013 - 2020)

Tento projekt již bez přestávky běží od července 2013, tento rok se tedy pouštíme do 8. roku živého vysílání. Za dobu celého trvání projektu jsme každý rok uzavřeli v zisku. Celkový výnos představuje 235 %, resp. čistý zisk o velikosti 49,834 $ a průměrný měsíční výnos 1,5 %. Největšího měsíčního výnosu jsme zaznamenali v těchto měsících: 26,7 % (duben 2015), 16,4 % (říjen 2016), 15,8 % (únor 2015), nejztrátovější měsíce byly: -13,8 % (červenec 2014), -9,5 % (leden 2015), -6,3 % (leden 2014).

 

Vývoj průměrného měsíčního výnosu a směrodatné odchylky (volatility)

Historické rozložení obchodů od začátku projektu (2013-2020)

Nejvíce zastoupeným instrumentem je nejlikvidnější globální instrument EURUSD, konkrétně s podílem 23,1 % z celkového počtu 2507 obchodů. Druhým nejčastějším instrumentem s podílem 21,5 % je GBPUSD, třetici instrumentů uzavírá německý akciový index DE.30 s podílem 16,4 %. Úspěšnost uzavřených obchodů za celou historii projektu byla 57.36 %.

Nejziskovější/nejztrátovější kombinace instrumentů a směrů obchodů byly následující:

  • BUY DAX            12,517 $          1) BUY USDJPY        -5,539 $
  • BUY GBPUSD      9,516 $           2) BUY EURUSD       -2,852 $
  • SELL GBPUSD     9,173 $           3) BUY COFFEE        -2,705 $

Nejziskovější/nejztrátovější instrumenty:

  • GBPUSD      18,690 $         1) USDJPY                 -6,148 $
  • DAX              17,394 $           2) EURUSD               -1,304 $
  • GOLD             7,030 $             3) COFFEE                -2,770 $

Autor: Petr Zýma

Live Trading - 3 tradeři, 3 strategie
4. 11. 2020 od 15:00-16:00
MoneyExpo Online 2020

Ohodnoťte článek
Sdílejte článek
Live trading na MoneyExpo Online 2020
Reklama