Jak lze obchodovat s indikátorem Donchian Channel

Jak funguje Donchian channel

Donchian Channel je poměrně jednoduchý indikátor kanálu odrážející hranice kolísání cen v nastaveném časovém intervalu. Indikátor byl pojmenován podle svého tvůrce, slavného burzovního obchodníka arménského původu Richarda Donchiana.

Indikátor vypadá jako cenový kanál s horním a dolním okrajem, uvnitř kterého kolísají cenové kotace. Pro vykreslení hranic, DonchianKanál vypočítává nejnovější extrémy, přičemž bere nejvyšší High a nejnižší Low období.

Indikátor získal popularitu poté, co na něm byla založena trendová strategie zvaná Turtle Trading System. Tato slavná strategie Richarda Dennise využívá proražení hranice Donchian kanálu s periodou 20 dnů jako vstupní bod. Skupina začínajících obchodníků prokázala podle této strategie dobré výsledky.

V podstatě lze Donchian kanál nazvat indikátorem volatility, protože je založen na výpočtu cenového rozpětí na základě posledních maxim a minim. Čím širší je kanál, tím vyšší je aktuální volatilita. Když se kanál zúží, volatilita obchodního nástroje dočasně poklesne.

Instalace a nastavení indikátoru Donchian kanál

Donchian channel není součástí každého obchodního terminálu. Možná si budete muset stáhnout soubor indikátoru a nastavit jej ve svém obchodním software. Indikátor pro MetaTrader 4 si můžete stáhnout pomocí tohoto odkazu.

Chcete-li indikátor nainstalovat, zkopírujte soubor do složky Indikátory. V hlavní nabídce otevřete Soubor / Otevřít složku dat / MQL 4 / Indicators, zkopírujte soubor a restartujte terminál.

Výsledkem bude to, že se Donchian channel objeví v seznamu uživatelských indikátorů a bude k dispozici pro grafy vašich nástrojů. Stačí kliknout na Vložit / Ukazatele / Vlastní / Donchian channel. Nebo stačí kliknout levým tlačítkem na indikátor v okně Navigátor a přetáhnout ho do grafu.

Výpočty jsou celkem jednoduché:

• Horní linie (hranice) = High (n, n) - nejvyšší High n období
• Dolní linie (hranice) = Low (n, n) - nejnižší minimum n období
• Střední linie = (Horní linie + Dolní linie) / 2 je aritmetický průměr hranic kanálu, který se v praxi téměř nikdy nepoužívá.

Následující nastavení lze přizpůsobit:

• Perioda indikátoru - Počet svíček, podle kterého se počítají hranice kanálu. Výchozí nastavení je 20;
• Posun kanálu napravo od cenového kanálu (používá se pro lepší vizualizaci signálů). Výchozí nastavení je 2;
• Barvy a styl indikátorových čar.

Obchodování podle indikátoru Donchian channel

Existují dvě hlavní strategie obchodování na základě Donchian channel:

1. obchodování s trendem
2. obchodování falešných průrazů

Obchodování s trendem

Jedná se o klasický způsob obchodování s trendem pomocí Donchian kanálu, který ve strategii Turtle použil Richard Dennis. Strategie předpokládá otevírání obchodů v souladu s aktuálním trendem, když dojde k proražení maxima/minima za poslední 2 dny. Tato strategie je použitelná na trzích, kde jsou časté dlouhé směrové trendy (například akciové trhy).

Nákupní signál

• Cena se pohybuje v uptrendu nebo do strany (range);
• Denní svíčka zavře nad horní hranou kanálu;
• Nákupní pozice se otevírá na další svíčce;
• Stop Loss se umisťuje za spodní hranici kanálu nebo lokální Low. Později posuňte SL výše v souladu s trendem;
• Take Profit se aplikuje, když si obchodník všimne jasných známek obratu trendu.

Prodejní signál

• Cena se pohybuje v downtrendu nebo do strany (range);
• Denní svíčka uzavře pod spodní hranou kanálu;
• Prodejní pozice se otevírá na další svíčce;
• Stop Loss se umisťujě za horní hranici kanálu nebo lokální High. Později posuňte SL níže v souladu s trendem;
• Take Profit se aplikuje, když si obchodník všimne jasných známek obratu trendu.

Falešné proražení

Jedná se o protitrendovou strategii, která předpokládá obchodování s falešnými průrazy maxima/minima za posledních 20 dnů. To je princip, který je základem strategie Turtle Soup od slavné akciové expertky Lindy Bradford Raschke. Tato strategie je nejvíce použitelná na trzích, kde dochází často k obratům (Forex, futures).

Nákupní signál

• Na denním grafu dojde k proražení spodní hranice kanálu, ale cena zavře nad ním uvnitř kanálu. Svíčka zanechá v místě průrazu kanálu dlouhý „spike“;
• Nákupní pozice se otevírá na další svíčce;
• SL se umístí pod Low falešného proražení - mírně pod spike;
• Take Profit může obchodník realizovat na horní hranici kanálu (když je pro něj poměr Stop vs Profit přijatelný), nebo když vidí jasné známky obratu rostoucího cenového impulsu.

Prodejní signál

• Na denním grafu dojde k proražení horní hranici kanálu, ale cena zavře pod ním uvnitř kanálu. Svíčka zanechá v místě průrazu dlouhý „spike“;
• Prodejní pozice se otevírá na další svíčce;
• SL se umisťje nad vrchol falešného průrazu - mírně nad spike;
• Take Profit může obchodník realizovat na spodní hranici kanálu (když je pro něj poměr Stop vs Profit přijatelný), nebo když vidí jasné známky obratu klesajícího cenového impulsu.

Závěr

Donchian kanál je poměrně jednoduchý a užitečný indikátor. Je to dobrý doplněk k technické analýze, který demonstruje rozsah cenových pohybů v grafu během nastaveného časového intervalu. Na průrazu 20-denního cenového kanálu jsou založeny dvě slavné strategie:

1. Turtles od Richarda Dennise
2. Tourtle soup od Lindy Raschke

 

Tým RoboMarkets
info@robomarkets.cz
+420 800 088 482
https://www.robomarkets.cz/

Upozornění na rizika:

1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.