FX korelace

Korelace je měření vzájemného vztahu mezi dvěma měnami. Výsledkem takového měření je pak korelační koeficient, který je zobrazen v následujících tabulkách.

Koeficient nabývá hodnot od -100 do +100. Např. hodnota 90 znamená, že páry se vyvíjí téměř stejně a hodnota –90 značí, že se pohybují téměř protichůdně. Hodnota 0 znamená, že jsou na sobě zcela nezávislé. Korelace dvou měnových párů se však v čase mění, nezůstává stále stejná.

Horní tabulka ukazuje denní korelace (daily correlation), spodní pak týdenní korelace (weekly correlation), obě počítány z posledních 50 period.

TIP: Pokud v tabulce najedete myší na hodnotu 100, zobrazí se Vám 2D diagram všech korelačních koeficientů pro daný pár. Když najedete myší na jiné hodnoty, zobrazí se vývoj vybrané korelace za poslední dva roky.

Jak vydělávat na korelacích

• Koeficient +100
  

Dva měnové páry spolu 100% pozitivně korelují. Každý jednotlivý pip směrem vzhůru na jednom měnovém páru bude následován jedním pipem vzhůru na druhém páru.

• Koeficient 0

Znamená, že mezi dvěma měnovými páry není vůbec žádná shoda.

• Koeficient -100
  

Dva měnové páry spolu stoprocentně negativně korelují. Každý jednotlivý pip směrem vzhůru na jednom měnovém páru bude následován jedním pipem směrem dolů na druhém páru.

Musíme si uvědomit, že stoprocentně positivní nebo negativní korelaci na forexovém trhu nenajdeme. Můžeme říct, že pokud je korelace vyšší než 80, tak se oba měnové páry pohybují stejným nebo alespoň podobným směrem.

Pokud je korelace nižší než -80, oba páry se navzájem pohybují opačným směrem. Jestliže se hodnota korelace pohybuje mezi -60 a 60, jedná se o bezvýznamnou korelaci. Jednotlivé korelace pro měnové páry najde zde.  

Využití korelací

Základní myšlenkou korelace je, že každý pár má typický rozsah (ne jakým směrem se měnové páry pohybují, ale jak dlouhé jsou tyto pohyby). Obecně je známo, že měnový pár EUR/USD silně pozitivně koreluje s párem GBP/USD. Přestože spolu takto korelují, jejich rozsah nebo range (tj. výška svíček v grafu) se liší - GBP/USD má větší rozsah.

TIP: Tabulku korelací zcela nahoře lze právě využít k nalazení dvou měnových párů, které spolu silně korelují.

Pokud tedy GBP/USD začíná s menším rozsahem v rámci jedné nebo více svíček, pak víme, že je něco v nepořádku. A přesně tato anomálie nám umožní profitabilně obchodovat. Podívejme se na následující dva grafy:

Range na páru EUR/USD byla 51 pipů, zatímco na GBP/USD pouze 23. Za normálních okolností má GBP/USD nepatrně větší rozsah než EUR/USD. V tuto chvíli přichází obchodníkova šance. Pár GBP/USD je pozadu, má tedy co dohánět.

Existuje samozřejmě více konceptů jak korelace využívat k obchodování, avšak tento patří mezi ty nejjednodušší a nejziskovější.